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“恐慌指标”连续15日维持在11以下 已有人做出大胆押注

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目前,衡量标普500指数期权隐含波动性、被称作“恐慌指标”的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)已连续第15天维持在11以下,创下有史以来的最长纪录。

与之相对的是,近期市场出现的另一个重要走势就是美国10年期国债的大幅反弹。过去两日,10年期美债的收益率下降了9个基点,至2.3257%。10年期美债通常能反映被股市忽略的宏观经济环境。

从下图可以看出,花旗美国经济意外指数在过去几个星期一直在撤退。该指数从60左右下降至-29.50并创下2016年中以来最低点,意味着去年11月特朗普胜选以来的经济乐观前景已大幅逆转。2015年的经济疲软与油价崩跌有关;2016年初的衰退则出现在本轮紧缩周期美联储首次加息之后;而这次指数下滑却是因为刺激市场乐观情绪的财政政策久久未能出现。

由于政治方面的分歧令市场下调了特朗普税改通过的预期,从3月底、4月初起反映市场信心的“软数据”就开始走弱,但这也未能阻碍美股的强劲走势。交易网站TheoTrade称,考虑到“硬数据”继续疲软,“软数据”向其靠拢或者只是时间的问题。

除了低迷的调查数据,10年期美债收益率下滑还因为通胀报告不如人意。上周公布的美国4月核心CPI增长年率放缓至1.88%,为2015年9月以来的最低水平。尽管核心CPI数据扣除了波动较大的食品与能源价格,但该指数维持在美联储2%的目标之上的时间并不长。

不过,核心CPI的下滑并没有影响市场对于下个月加息的预期。CME美联储观察工具显示,目前美联储6月加息的概率仍有73.8%。唯一能令市场降低该预期的大概只有6月初公布的非农就业报告,但前提是该报告异常糟糕。

如今,市场前所未有的平静,软数据疲弱也未能打击投资者的风险偏好,10年期美债在通胀低迷的背景下上涨,美联储加快加息步伐,这些因素叠加在一起并不是一个好兆头。知名金融博客零对冲注意到,就在VIX连续第四周录得下滑之际,追踪未来6个月股市波动预期的CBOE中期波动指数自2月份以来首次与VIX走势产生分歧。

在此背景之下,越来越多的投资者已经开始采取措施以防目前的市场冷静情绪戛然而止,押注VIX将飙升至历史新高。从下图可以看出,交易量最大的VIX关联债券iPath标普500波动率指数短期期货ETN(VXX)看涨期权未平仓合约飙升至历史新高,看涨期权较看跌期权合约数高出17%。

不仅如此,很多对冲基金巨头也在第一季度中大量增持了VXX持仓,做多VIX,这当中包括为人熟知的老虎基金、Passport Capitcal和高盛。

(责任编辑:方凤娇 HF055)

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